Tải bản đầy đủ

Bài thuyết trình nhóm: Xây dựng danh mục đầu tư

XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ

Nhóm 3


I. MỤC TIÊU ĐẦU TƯ


Xây dựng được một danh mục đầu tư đa dạng an toàn và mang lại 
được lợi nhuận. trong danh mục 6 cổ phiểu mà lớp đã chọn với vốn 
đầu tư 2 tỉ đồng.



Thời gian đầu tư :ngắn hạn,từ 20/9/2016 đến 28/10/2016


II. CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ .


Đầu tư 100% vào cổ phiếu.




Danh mục đầu tư phần lớn sẽ là những cổ phiếu có giá trị, an toàn, thêm 
vào đó là một số cổ phiếu có sức tăng trưởng ngắn hạn, theo biến động thì 
trường để có cơ hội kiếm lời.


III. CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ.
Thực hiện chiến lược đầu tư thụ động:
q

Danh mục hình thành trên cơ sở phân bổ tài sản

q

Mức độ đa dạng hóa kết hợp với chính sách đầu tư để đảm bảo mức rủi ro 
trung bình.

q

Nắm bắt thông tin thị trường, cùng những kỹ thuật dự báo để lựa chọn cổ 
phiếu, thời điểm mua vào, bán ra các cổ phiếu trong danh mục.


IV. LỰA  CHỌN CHỨNG KHOÁN ĐẦU 

A, Phân tích chứng khoán


Danh mục đầu tư lựa chọn môt số chứng khoán trong danh mục 6 chứng khoán: VNM, 
NT2, DHG,HPG, KSB, BIC, GAS.




Chỉ số VNINDEX trong thời gian 20­8 đến 20­9:




Chạy trên excel ta thu được kết quả:


Nhận xét:
Ø

Ø

Trong giai đoạn từ 20/8 đến 20/9, các mã cổ phiếu DHG, NT2, KSB, BIC, GAS 
thấp hơn mức sinh lời của VNINDEX và có mức sinh lời âm, trong đó BIC là thấp 
nhất,VNM và HPG có mức sinh lời cao hơn VNINDEX
So sánh với độ lệch trung bình của thị trường, tất cả các cổ phiếu có độ lệch 
chuẩn cao hơn. Đặc biệt đối với cổ phiếu BIC, mức sinh lời thấp nhưng độ lệch 
chuẩn lại khá cao




Ta có ma trận phương sai­hiệp phương sai

kết quả trên cho ta thấy được mối tương tác thuận hay ngược chiều giữa các cặp chứng 
khoán. 




Hệ số tương quan giữa các cặp cổ phiếu:   

Hệ số tương quan giữa các cặp cổ phiếu nằm trong mức từ ­1 đến 1, và khá nhỏ, 
dao động quanh mức 0, chứng tỏ các chứng khoán dao động cùng (hay ngược 
chiều) ít.


B, Lựa chọn chứng khoán.
Sau khi bàn bạc và thống nhất, nhóm quyết định chọn 4 mã chứng khoán cho danh 
mục của minh. Đó là: VNM, DHG, NT2, GAS.
Lý do:


Dựa vào các số liệu phân tích ta thấy các mã có thể kết hợp được với nhau 
trong một danh  mục.



Theo mục tiêu đầu tư: nhóm sẽ lựa chọn nhóm những cổ phiếu an toàn 
( VNM, DHG, NT2) kết hợp với cổ phiếu khác theo biến động thị trường.
(GAS)




Trong hai tuần đầu của tháng 9, khối ngoại tiếp tục bán ròng cổ phiếu bluechips, trong đó 
có VNM, vì vậy, nhóm kì vọng rằng giá cổ phiếu VNM sẽ tăng lên khi khối ngoại có động 
thái mua trở lại.



Từ 26­28/9 diễn ra hội nghị OPEC, mang lại cơ hội cũng như rủi ro cho chứng khoán ngành 
dầu khí.



Ngành nhiệt điện khí vẫn có khả năng tăng trưởng khi thủy điện gặp khó khăn do vấn đề 
thời tiết và cầu về điện thì ngày càng tăng.



Với kỳ vọng nới room ngoại cho cổ phiếu ngành dược, nhóm kỳ vọng giá của DHG sẽ tăng 
lên.

Theo mục tiêu đầu : nhóm định hướng dành vốn đầu tư 40% cho VNM, 20% cho DHG, 25% 
cho GAS và 15% cho NT2.


V.  ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
Cổ phiếu Ngày mua

Giá mở cửa

Khối lượng mua 

Tổng giá trị của 

Tỷ trọng



Sau quá trình phân tích và đánh giá, nhóm quyết định lựa chọn danh mục đầu tư với tỷ lệ các 
(cổ phiếu)
cổ phiếu tại 
cổ phiếu như sau: 
thời điểm mua



Ta có bảng kết quả kinh doanh của danh mục cổ phiếu trên tính theo giá đóng cửa ngày 
21/9
136.000
6000
816.000.000
41,86%
28/10/2016 là:VNM



Vậy tổng số lãi từ hoạt động đầu tư danh mục gồm 4 cổ phiếu trên là:

NT2

21/9

35.000

10.000

GAS
C
ổ phiếu

21/9Khối lượ65.600
ng
Giá mua

7000 Giá bán

DHG

23/9

3000

        43.800.000 + 24.000.000 – 24.300.000 = 43.500.000đ
Tổng
VNM

 

108.000

350.000.000

17,96%

459.200.000
Chênh lệch  23,56%
Lãi(lỗ)
giá
324.000.000
16.62%

 
6.000

 
136.000

1.949.200.000
143.300
7.300

100%
43.800.000

GAS

10.000

65.600

68.000

2.400

24.000.000

NT2

7.000

35.000

35.000

0

0

DHG

3.000

108.000

99.900

­8.100

­24.300.000


Đánh giá
Hoạt động đầu tư thu được lợi nhuận và có tỷ suất sinh lời là 2,23% do:
v

VNM và GAS có sự gia tăng giá, và chiếm tỉ trọng lớn trong danh mục nên thu 
được lãi nhiều.

v

NT2 hòa vốn

v

Chỉ có DHG bị lỗ,nhưng DHG chỉ chiếm tỷ trọng 16.62% nên chỉ làm giảm 
một phần lãi của danh mục 


THANK YOU!



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×